Список проголосовавших за комментарий "Алексей Киселев, ну и? Если у меня лонг БА — шорт фьючерс, а «дивидендный своп» — это шорт БА — лонг фьючерс, то что в сумме?<br/> <br/> А «синтетика» у меня вовсе не стратегия. Это просто размещение средств, свободных от ГО+вармаржа фьючерсов RI и Si с дополнительными «бонусами» в шортах акций<br/> <a href="/blog/423366.php">smart-lab.ru/blog/423366.php</a><br/> <br/> Первоначально они вообще размещались в годовых ОФЗ, но по причинам, описанным в ссылке, в 2017-м я перешёл на «синтетику».<br/> <br/> Неужели это не видно из результата 30.06? Дивидендный своп Газпрома 30.06 на 100% капитала дал примерно +13% (его шорт, соответственно, -13%). У меня на счёте -1,78% (правда надо учесть, что что-то прибавила «синтетика» в Сбере на в два раза больший объем, но это максимум сотые доли процента к СЧА).<br/> <br/> Меньше повезло стратегии «Стань квалифицированным инвестором!». Там доля просто была больше из-за СЧА в 75 тыс. при номинале 1 контракта ~30 тыс.: позиция то там была всего на 1 контракт фьючерса."