Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, я уже много раз писал: Спот — это торговля тремя акциями в равных долях: Газпром, Сбербанк и Норникель. «Синтетика» вообще берется на средства свободные от ГО+варикоза на фьючерсах. Раньше это были короткие ОФЗ, но я объяснял почему «синтетика» выгоднее.<br/> <br/> А Спот+«синтетика» только потому, что из брокерского отчета я легко получаю P&L в рублях счета и P&L по позициям в отдельных фьючерсах. Поэтому легко посчитать<br/> P&L счета- P&L RI — P&L Si <br/> <br/> Это и есть Спот+синтетика.<br/> <br/> А про убыток 22-25 февраля давно писал: 21-го был аут, 22-го 3 из 4 систем вошли в лонг, причем по ценам выше закрытия, 24-го в 13:15 включил роботов в режиме только закрытие позиций (кроме Si), а убыток 25-го — это оставленный лонг Si.<br/> <br/> Как видно из третьей таблицы, без этих трёх дней год обычный: у меня во все полные годы торговли (с 1999-го) прибыль лучших 2-3 месяцев больше годовой.<br/> <br/> Ну а 22-25 февраля