Список проголосовавших за комментарий "«unforgiven, извините, но я что-то все меньше и меньше понимаю Ваши комментарии» привыкайте)) Чем с большим числом торгующих опционами я общаюсь, тем сильнее понимаю что каждый говорит на своём языке. <br/> bozon, я думаю что торговать можно успешно и по БШ. <br/> Стохастическая дельта — это что? Какое то неверное словосочетание) Стохастические модели, это те в которых волатильность, БА и иногда ставка, заданы стохастическими дифурами. А связывают волатильность и БА третьим уравнением, типа dw1*dw2=rho, где ро это параметр, корелляция волы и ба. а дельта это частная производная, по этому уравнению(решённому). То есть в них есть параметры(естимейты), которые мы подгоняем ежедневно или реже… а есть свободные параметры — ба, волатильность. Они в этих моделях задаются уравнением и являются функцией белого шума, а не просто циферкой(как в бш). И зачастую единственный способ определить волу в модели, это подогнать атм волу рынка к модельной атм воле. По этим причинам стох модель удобней для описания рынка. А дельту можно считать и по БШ. и все остальные греки и успешно при этом торговать. Для многих это всё дебри и вполне оправданно…"