Список проголосовавших за комментарий "unforgiven, извините, но я что-то все меньше и меньше понимаю Ваши комментарии. Давайте вернемся к дельте. Какие «улыбочные риски» видит стохастическая дельта? Понятно: изменение — улыбки, фьюча относительно улыбки. Я думаю, что это не проблема. Забился на текущую рыночную улыбку и периодически «маркаешь» ее к рынку, аккуратно, чтоб дельтахеджу не навредить. Мы же отбиваем как-то по БШ-дельте, распределенной по Гауссу. Вы как думаете?"