Список проголосовавших за комментарий "Рынок существенно дискретен. Спреды, гэпы, шаг цены и так далее. Но это не отменяет оценок дисперсии (если угодно, волатильности). <br/> Преобразование Фурье может использоваться, как гребенка полосовых фильтров с конечной импульсной характеристикой. Но это ничем не лучше скользяшек и прочих линейных фильтров. В отличие от акустики и радиофизики, особого смысла в Фурье нет. "