Список проголосовавших за комментарий "bozon, кто сказал что вся проблема в том как посчитать правильную дельту? Есть природа, которая описана весьма приблизительно дифференциальными уравнениями, если посчитать более точно возможность заработать может не появиться. Так что ставить в главу задачи? Посчитать правильно опционы или заработать денег? Надеюсь 2-ое)) Отсюда возникает несоответствие задачи и постановки принципиальных методов решения. Это очень коварная вещь, кажется мы стараемся приблизиться к тому как заработать, а на самом деле занимаемся «тренировкой мозгов». Постановка задачи должна соответствовать методам её решения. В данном случае это означает что не попытки посчитать правильную дельту должны превалировать и попытки получения практического торгового опыта, зарабатывания/проигрывания денег после чего будет вырисовываться то что мы пытаемся описать. А именно: СПОСОБ как бы было на что покупать макароны и сгущёнку)"