Список проголосовавших за комментарий "Laukar, поясните пожалуйста, что вы имеете ввиду, говоря «если так оптимизировать»?<br/> <br/> В данном подходе используется метод оптимизации портфеля, в любой момент времени, нам нужно опредлить какое количество уже выбранных бумаг держать в портфеле, метод оптимизации ищет на истории наилучшее распределение и выдает его. Это совершенно не значит, что в будущем это распределение будет лучшим.<br/> Пример, у нас есть 2 бумаги, и мы решаем просто поделить поровну наши средства 0.5 и 0.5. Тут никакая оптимизация не нужна. Однако, мы можем сделать предположени и сказать, а давайте будем распределять деньги по отношению насколько одна бумага обгонит другую, скажем если первая взлетела на 10%, а вторая на 5%, то мы по какой-нибудь формуле будем считать наше распределение и получим 0.75 и 0.25 соответственно. <br/> <br/> Так что не так с этой оптимизацией?"