Список проголосовавших за комментарий "CloseToAlgoTrading, да, не тестируем на бумагах, которые выпали из индекса. Но в большинстве случаев из индексов выпадают или бумаги которые упали, или если есть более интересные. И это сильно влияет на результат (сам через это проходил). Просто сравнивать результат таких тестов с индексом некорректно.<br/> А ребалансировку я имел ввиду делать в «самодельном» индексе. И тогда уже можно будет хоть как-то сравнивать результат тестов с таким «самодельным» индексом."