Список проголосовавших за комментарий "uprav, от веги не хеджируюсь никак. зачем?? контроль дельты обеспечивает стабильность счёта и управление рисками. рынок не так часто меняет глобальную матрицу поведения (понятно, что риск по веге есть фактор увеличения премий из-за всплеска волатильности), чтобы брать её в расчёт в ежедневном или даже в ежемесячном (от 15 до 15 числа действия ближайшего опц контракта) режиме. <br/> ну а когда такое происходит (как в августе 11), и становится понятно, что да, матрица поведения рынка изменилась, то всегда есть жёсткие стопы в виде закрытия играющих против опционщика проданных «ног»(писал об этом в топике про декабрьские продажи связок) фьючерсами, либо простого выкупа играющих проданных краёв (если они есть). и дальнейших действий именно исходя из этих изменений и новых условий. только так, не представляю как иначе…"