Список проголосовавших за комментарий "optionview, Да, действительно, такую улыбку мы наблюдаем очень часто, весь вопрос в том насколько она искривлена. Лично, на мой взгляд, она должна быть немного поровнее, то есть левый край должен быть пониже, а правый повыше.<br/> <br/> Из практических выводов могу сказать следующее. Считаю, что при такой улыбке очень выгодно формировать стратегии по типу покупки 155х путов и продажи в 4х кратном размере 140х путов к примеру на текущем рынке. <br/> <br/> Если при всём при этом у Вас есть какая-нибудь простенькая механическая стратегия, которая берёт резкие краткосрочные движения на фьючерсе РТС, то такой пут ратио спред может стать отличной диверсификацией."