Список проголосовавших за комментарий "Это не фьючерс, а его грубая имитация. В настоящем фьючерсе предусмотрены те или иные механизмы, обеспечивающие отсутствие арбитража. Так, например, квартальный фьючерс Si в день своей экспирации рассчитывается по споту — поэтому его цена (с учётом лотности) соответствует споту в этот день. Иначе был бы возможен арбитраж. «Бессрочный» же фьючерс не имеет такой принудительной привязки, ведь экспирация у него отсутствует. Поэтому его цена определяется в каждый момент только спросом и предложением, которые, в свою очередь зависят от ожиданий участников рынка. Эта цена теоретически может отклоняться от спота сколь угодно далеко (ограничения если и есть, то скорее психологические, чем технические) поэтому данный инструмент <strong>может и будет </strong>использован недобросовестными участниками для манипуляций. Думаю, создатели этого инструмента сознательно заложили такую возможность в его спецификацию. Не хотелось бы думать, что они «в доле» Советую обходить этот «фьючерс» стороной до тех пор пока не будут реализованы нормальные схемы устранения арбитражных возможностей."