Список проголосовавших за комментарий "Илья Коровин, Вы рассматриваете этот процесс дискретно, сегодня/завтра экспирация, цена -5 руб на 1000 долларов. Есть еще временная премия опциона, которой можно «поделиться», пока в цифрах не могу объяснить, но что-то подсказывает, то за 3 месяца (ко времени исполнения квартального опциона) цена вечного фьюча плавно сравняется с ТОМом, за счет арбитража. Есть же желающие продавать колы и покупать путы на Si при расхождении с БА в 6 рублей, меньше чем за 3 месяца.<br/> <br/> Еще вариант по выходу из USDRUBF это введение календарных спредов, где одна нога фьючерс на Si, а другая нога USDRUBF.<br/> <br/> Как я понимаю, «беда» вечного фьюча в том, что его нечем арбитражить, поскольку у него один вход/выход, через стакан. Мы здесь (на этом форуме) озвучили, как минимум, 3 варианта «лечения»:<br/> 1) Увеличение свопа при расхождении цены вечного фьюча и БА<br/> 2) Введение опционов (квартальных/месяц/неделя)<br/> 3) Cпред между фьючерсами Si-USDRUBF (новый инструмент)<br/> <br/> Если глобально смотреть на этот вопрос, то я ЗА любой из этих 3 вариантов, может и за другой, 4-й вариант (если появится) который «привяжет» USDRUBF и USDRUB