Список проголосовавших за комментарий "<p>funjpg, так не получится) Если вы декларируете что опцион экспирируется в <em><em><strong>USDRUBF ,</strong></em></em> но по цене ТОМ, то просто никто не будет покупать путы на эти опционы и продавать колы, если цена ТОМА значительно ниже чем, <em><em><strong>USDRUBF. </strong></em>П</em>онимая, что в момент экспира они просто потеряют эту разницу (они получат шорт во фьюче по цене ТОМ-а, но при этом фьюч сразу же оценивается рынком выше на несколько фигур, что дает по шорту автоматический минус).</p><p>В итоге и на опционах у вас не будет второй стороны сделки, но самое главное, что на цену фьюча вы никак через опционы не повлияете, поскольку вводя подобные опционы, вы никак не меняете условия обращения самого фьючерса, спрос/предложение в нем и отсутствие его фактической привязки к ТОМу. </p>"