Список проголосовавших за комментарий "Мосбиржа с ЦБ превратила фьючерсы даже не в кухню, а в наперстки. Мне хватило одного звоночка, и это даже не прекращение торгов.<br/> <br/> Вы забыли разъяснить маленький нюанс, из-за которого многие математически торговавшие контракты в плюс на дату экспирации, получили (или могли бы получить) минус, из-за схемы подсчета вариационной маржи.<br/> <br/> Причем, когда разница ближнего контракта по серебру отличалась на 20% от спота, я спросил брокера какие могут быть пределы? Минус может быть? Этот хмырь ушел от прямого ответа, типа оценивайте риски. )) Я ему говорю, что мне и надо знать математику для оценивания рисков, т.к. вариационная маржа вместо плюса рисует минус и если я не буду депозитить, то отмаржинколят.<br/> <br/> Т.е. риск один — наперсточников — тебя могут свозить на минус 90%, а то и 200, отмаржинколить, пока спишь, а потом вернуть назад. То, что сделают не сразу, а за два дня, радости особо не добавляет. Я в Мосбиржу написал письмецо, что они охренели.<br/> <br/> А второй перманентный риск, вроде не кидок, но ты несешь риски странного курса доллара, из-за чего риск номер один становится суровым. Вариационная маржа по многим контрактам зависит от курса доллара. И когда он стабилен, дождешься экспирации, и сильно не обманут (риск номер один), если запас финансов есть. Но, беда в том, что если ты нес убытки по вариационной марже при долларе 100, неделями, а потом при экспирации цена вернулась к нормальному значению, но доллар стал 60, то ты будешь в минусе ( это я про контракт на серебро, конкретно, когда он стоил много дешевле спота).<br/> <br/> Лично для меня такие действия говорят о том, что Мосбиржа или не ловит мышей, или в сговоре с мошенниками. Ни один психически нормальный обыватель не полезет сюда больше. Я уверен, что многих кинули таким способом, может не на миллионы, но на хорошие суммы. Мне повезло, успел донести и вышел в плюс. Но спасло то, что все заранее закрыл.<br/> P.S. Я как-то туманно использовал термин свозить на минус 90%. Я имел в виду что цена ближнего фьюча отличается от спота, и нет там никаких математических предпосылок, кроме манипуляции. И какой предел этой разницы вообще возможен."