Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, полная хня, IMHO<br/> <br/> Ну либо это утверждение должно базироваться на конкретной закономерности, которую можно проверить статистически.<br/> <br/> К примеру, в давние времена, когда я не понимал, как разрабатывать оптимальные стратегии для работы лимитными ордерами (а простые не работали), я сделал эксперимент.<br/> <br/> Для начала построил сетку в пространстве лимитных индикаторов, достаточно редкую для того, чтобы ее можно было обсчитать в разумное время.<br/> <br/> Затем сравнил доходность каждого индикатора в день T и T+1.<br/> <br/> Получил нечто вроде обратной петли гистерезиса.<br/> <br/> Ну т.е. то, что отлично работало вчера, будет плохо работать сегодня. И наоборот.<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. К сожалению, из этого не следует, что то, что плохо работало вчера, будет хорошо работать сегодня…"