Список проголосовавших за комментарий "попробуйте (если есть время) протестить такую весч как центральный стрэддл на индексе vs (против) центральных стрэддлов корзины акций. по аналогии, как фьючерсники играют арбитраж индекс vs корзина акций.<br/> понятно, что там есть проблемы ликвидности и курса рубля, но тема для тру-опционщика очень интересная.<br/> я в своё время мозг сломал на этом, копая эту тему.<br/> не скажу, что копание было бесполезным, хотя в полной мере «формулу абсолютного топлива» по этим элементам не нашёл. но заметил другие интересные корреляции, они показались мне гораздо более перспективными (использую сейчас их в схемах), поэтому доводить «до ума» стреддлы индекса против стрэддлов корзины не стал. но это не значит, что там нельзя сделать хороший трейд. очень даже вполне может быть. попробуйте, может быть интересным…"