Список проголосовавших за комментарий "Виталий, пусть c[t] — клозы, h[t]=h[t]/h[t-1]-1 — приращения. Берём корреляцию по h[t-p,...,t-1] против h[t-p+1,...,t] — получаем число от -1до+1 и с ним играемся как пороговым значением в качестве фильтра входов в лонг. Выходы из лонгов как обычно."