Список проголосовавших за комментарий "1. В технических приложениях лучше всего работают разложения по собственным базисам (если таковые есть). Отсюда столь популярны разложения Фурье, вейвлеты и так далее. АКФ в этих делах всегда хуже.<br/> 2. Ковариационная матрица для нескольких потоков данных много где работает. <br/> 3. Случайное блуждание для рынка в общем виде не верно. Но как приближение нулевого порядка вполне себе ничего. Поэтому многие стандартные индикаторы смысл имеют. <br/> 4. Без нелинейной обработки (хотя бы пороговой в самом примитивном случае) трудно себе представить торговую систему. "