Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>А именно — что приращения цен рыночного актива не образуют случайное блуждание, не образуют мартингал и т.д.</blockquote>1. Приращения цен ну никак не могут образовать случайное блуждания. Как бы не старались.)<br/> 2.<blockquote>Так что и стандартная гипотеза (Башелье?) и стохастическое исчисление (МБШ etc.) — это как-то не в кассу.</blockquote>Не в кассу и не в кассу. Нам воще без разницы.<br/> <br/> Что касается сл блуждания, это вполне достаточная модель рынка для большинства ее применений. В лучшей нет никакой необходимости."