Список проголосовавших за комментарий "<p><span>Нужно менять спецификацию. Все уже пишут одно и то же. Есть пример криптобирж, где всё давно придумано.</span></p><p> </p><p><span>В клиринговой вармарже должна быть коррекционная составляющая, зависящая от отклонения от спота.</span></p><p> </p><p>При нулевом отклонении от спота — пусть в вармарже живет только своп todtom, коррекционной составляющей нет.</p><p> </p><p>Если фьюч задирается вверх относительно спота, добавляется -k, пропорциональное отклонению.</p><p>Фьюч ныряет вниз относительно спота, добавляем +k, пропорциональное отклонению.</p><p> </p><p>Можно ограничить каким-нибудь max значением, должно хватить и небольшой, но постоянной «давящей к споту» составляющей. </p>"