Список проголосовавших за комментарий "Тестировать 13 лет в WealthLab слишком долго. Но за 2019-й год скрипт по алгоритму «Мальчика»<br/> protected override void Execute() {<br/> var d1 = (Close >> 1) — (Close >> 2);<br/> var d2 = (Close >> 2) — (Close >> 3);<br/> var d3 = (Close >> 3) — (Close >> 4);<br/> var d4 = (Close >> 4) — (Close >> 5);<br/> for (int i = 5; i < Bars.Count-2; i++) {<br/> double A = d1[i]*d4[i] — d2[i]*d3[i];<br/> double B = d2[i]*d2[i] — d1[i]*d3[i];<br/> double id = A*d1[i] + B*d2[i];<br/> int posDir = (! IsLastPositionActive)? 0<br/> : LastPosition.PositionType == PositionType.Long? 1: -1; <br/> if (id >= 0 && posDir != 1) {<br/> if (posDir == -1)<br/> ExitAtClose (i, LastPosition);<br/> BuyAtClose (i);<br/> } else if (id < 0 && posDir != -1) {<br/> if (posDir == 1)<br/> ExitAtClose (i, LastPosition);<br/> ShortAtClose (i);<br/> }<br/> } // for (int i<br/> if (IsLastPositionActive)<br/> ExitAtClose (Bars.Count-1, LastPosition);<br/> } // Execute()<br/> дал результат на ROSN из предложенного автором набора данных<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2022/images/05/67/90/2022/06/08/fd42d0.png"><img src="/uploads/2022/images/05/67/90/2022/06/08/3f1f0e.webp"/></a><br/> <br/> <br/> не слишком выдающийся.<br/> PS всем ли очевидно, что Close>>1 даёт сдвиг данных на один бар вправо?<br/> Всё остальное предельно наглядно."