Список проголосовавших за комментарий "Крипту не проверял, а вот если в<span> SPY на минутках рассматривать только относительные приращения во время основной американской сессии, выбросив приращения между днями, то выборочная дисперсия 150 приращений минуток, умноженная на 15, в 95% случаев больше СКО по 10 относительным приращениям непересекающихся 15-ти минуток, построенных по тому же ряду из 151-й цены. Что это значит? А то, что бОльшую часть времени относительные приращения минуток в основную сессию антиперсистентны.<br/> <br/> Почему я выбросил приращения вне основной сессии? Потому что СКО относительных приращений минуток вне этой сессии и внутри отличаются в разы в пользу основной сессии. Т. е. мы имеем два совсем разных временных ряда по стандартному отклонению. И наоборот, если мы рассмотрим относительное приращение между закрытием предыдущей основной сессии и открытием текущей, и будем считать ее за 1 минуту, то СКО таких «минут» гораздо больше СКО минут внутри основной сессии. Опять два ряда с разными СКО. А делать корректные выводы о персистентности-антиперсистентности можно только для рядов с медленно меняющейся СКО без «скачков».</span>"