Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Сойфер, у фьючерса свопы всегда уже в цене. Про описанные тобой фьючи — конечно, тк «стоят совсем разных денег» — это и есть календарный своп, но спрэд между фьючами с разными датами экспирации почти всегда постоянный. Во фьюче с близкой экспирацией «временной распад» выше, также, как и в опционах, формула Блэка-Шоулза на фьючи тоже распространяется, как и на любые другие деривативы"