Список проголосовавших за комментарий "Иван Портной, дело не в обиде<br/> <br/> 1. Никаких обид нет<br/> 2. Мартингальная гипотеза базируется на утверждении, что если бы матожидание текущего приращения цены актива не было бы равно 0 при любой истории, то на этом можно было бы заработать деньги. В реальной жизни матожидание текущего приращения цены актива всегда не равно нулю (но почти равно) и всегда зависит от истории. Это требует переделки математики опционной модели? По Вашему — нет. По моему — да. И я работаю над этим<br/> 3. Даже самые малые профиты внутри спрэда легко обкэшить путем перехода к лимитной модели исполнения. Но на этом пути нас ждут не технические, а именно математические (и расчетные) сложности<br/> <br/> С уважением"