Список проголосовавших за комментарий "Иван Портной, ну Ок<br/> <br/> Начнем с мартингальности<br/> <br/> Формально она означает, что матожидание текущего приращения цены не зависит от предыдущих приращений цен.<br/> <br/> Итак<br/> <br/> Если обозначенная ТС (зависящая от предыдущих приращений цен) работает в плюс, как это согласуется с мартингальной гипотезой?<br/> <br/> Ну или по-другому<br/> <br/> Если мы (с большой статистической вероятностью) знаем знак будущего приращения цены на основании предыдущих приращений цен (см. формулы в топике) — как мы можем достоверно утверждать, что матожидание будущего приращения цены при любых предыдущих приращения цен равно нулю?!<br/> <br/> С уважением"