Список проголосовавших за комментарий "ВПК России — лучший,<blockquote>Алго, работающие в плюс в маркетной модели, имеют типичную прибыль на сделку ниже спреда.</blockquote><br/> <blockquote>Краткие выводы:<br/> 1. Процесс приращений цен актива не похож на случайное блуждание (там такой индикатор не сработает)<br/> 2. Процесс приращений цен не является ни мартингалом...<br/> 3. Данный феномен не может быть списан на marketmaker bias...</blockquote><br/> ВР очень похож на СБ, потому что неугомонные трейдеры «обгрызают» от ВР «всё лишнее», делая его СБ. Там, где не могут «обгрызть» (например, внутри спреда), там ВР отличается от СБ.<br/> <br/> 1. Это никак не умоляет представление о мартингальности ВР.<br/> <br/> 2. Дает возможность строить бесконечное число «граальных» индикаторов, «зарабатывающих» «при отсутствии издержек»."