Список проголосовавших за комментарий "Иван Портной, неправильно<br/> <br/> Если Вы не против, мой друг, давайте по порядку<br/> <br/> 6. Приведенный в топике индикатор в самом деле работает в плюс на любом рынке без подстроек и модификаций при отсутствии издержек (комиссий и проскальзываний) — это и есть маркетная модель эквити<br/> <br/> Если Вы готовы промоделировать в Excel приведенные выше формулы — Вы сами легко в этом убедитесь. Я бы сам выложил здесь лист в Excel, но по нему можно легко меня деанонимизировать, т.к. я пользуюсь исключительно легальным софтом, а privacy — это наше все. Но готов дать методические указания по правильному написанию формул в Excel, C#, R, Matlab ))) (шутка)<br/> <br/> 2. Все верно. Алго, работающие в плюс в маркетной модели, имеют типичную прибыль на сделку ниже спреда, т.е. убыток в реале. Лимитные модели сложнее на 2 порядка — и тоже выходят в ноль (возможно, это и есть квинтэссенция рыночной эволюции по Дарвину). И только рибейты и маркапы несут деньги в карман. В т.ч. Вашему покорному слуге )))<br/> <br/> С уважением"