Список проголосовавших за комментарий "Cash, не уверен, но в 1998-м и 2008-м они прекрасно справились в реальной торговле (не тесты). В первом случае с сентября по декабрь я получил 90%+ в рублях, во втором с банкротства Ленама до конца года 40%+ в рублях. В первом случае я просто не торговал до сентября, а во втором накануне банкротства Лемана у меня был убыток с начала года в пределах 2% и позиция «в деньгах».<br/> <br/> PS. Если учесть динамику 23-го RI и Si, а также экстраполировать динамику фьючерсов на Сбербанк, Газпром и Норникель на акции, то на конец дня 23-го я был бы в шортах по RI, Газпрому и Сберу (в Норникеле их фильтр не разрешал) и в лонгах по Si, потеряв около 2% счета за день. Так что мне не хватило всего 1 дня торгов, чтобы избежать «черного лебедя»."