Список проголосовавших за комментарий "bozon, ну Ок<br/> <br/> Попробую намекнуть<br/> В основе традиционной опционной модели лежит идея мартингала — это тезис, что матожидание приращения текущей цены равно 0 и не зависит от предыстории цен.<br/> Обоснование звучит примерно так — если бы зависимость была — на ней можно было бы заработать.<br/> <br/> Эта мысль вроде кажется верной. Однако мои исследования (если ты читал мои тексты, бро) показывают, что на рынках есть масса прибыльных стратегий (формально), которые не реализуются (комиссии и проскальзывания съедают доход). Тем не менее, мартингальный тезис не выдерживает критики.<br/> <br/> Далее есть 2 варианта действий<br/> <br/> 1. Мы остаемся в рамках марковского процесса. Тогда тупо используем приближение уровня 1 (LA — если цена росла на предыдущем баре, то упадет на следующем — и наоборот). Это нас приводит к некоему стохастическому дифуру. И он отличен от классики МБШ<br/> 2. Мы используем мои продвинутые результаты — юзаем оптимальный линейный прогноз. При отказе от марковости забываем про стохастический дифур и получаем стохастическое интегральное уравнение. Как его решать — я пока не разобрался.<br/> <br/> Как то так<br/> <br/> С уважением"