Список проголосовавших за комментарий "bozon, ну у меня другой ход мыслей<br/> <br/> Предположительно я умею строить правильные линейные прогнозы<br/> <br/> Так что могу составить правильное (не МБШ) стохастическое уравнение, а уже из него посчитать теоретическую цену опциона.<br/> Проблема в том, что классический механизм стохастических уравнений по Ито заточен под марковские процессы. Если глубина индикатора больше, чем 1 бар (а это реально так), то от стохастических дифуров мы сразу переходим к стохастическим интегралам. И сразу наступает жоппа...<br/> <br/> У меня вся эта шняга запланирована на конец года — сейчас есть, чем заняться. Но это в плане — и я держу вопрос на контроле.<br/> <br/> С уважением"