Список проголосовавших за комментарий "bozon, да, 1000- период расчета волатильности.<br/> также у меня учет событийной неоднородности, а проще — я задаю вес времени при расчете волатильности. рабоче время — это один вес, нерабочее — другой. также есть рабочее специальное- например в америке выходной а мы работаем — это третий вес. в результате утренние гэпы невелируются или понятней насколько обосновано народ занижает волатильность перед выходными."