Список проголосовавших за комментарий "Не соглашусь. Простая арифметика говорит обратное. Рассмотрим наиболее очевидный пример из доступных. UT. Делает более сотни тысяч сделок по РИ за одну сессию, имеет прибыль порядка 200-250 тысяч пунктов. Итого, прибыль с каждой сделки — 1 пункт (с вычетом комиссии). Общеизвестно, что чем ближе твоя заявка к началу очереди, тем больше шанса что твоя заявка сведется с лучшей по цене, чем ты рассчитывал и ты получишь бонус в размере от 10 до n пунктов на каждую сделку. Допустим таких сделок с бонусом около 5% если ты находишься в середине очереди (то есть ты середнячок по скорости) итого получаем, что бонусом при 100 тысячах сделок ты получаешь порядка 5 тысяч сделок, а это «лишние» 50 тысяч пунктов. К началу очереди количество таких сделок растет экспоненциально, соответственно доход от сделок — экспоненциальный. Таким образом, в HFT, скорость это принципиальная вещь и ваш доход напрямую от неё зависит. Причём, если ты в очереди на 1 микросекунду медленнее чем самый быстрый, то ты всё равно второй, так что важна любая выигранная за счёт оптимизации микросекунда и наносекунда."