Список проголосовавших за комментарий "modelka, например, за «ноль» берем лучший бид.<br/> Считаем сумму расстояний от цены до «нуля» помноженную на объем по этой цене. Полцченное делим на весь объем, наблюдаемый в стакане. Прибавляем обратно «ноль», чтобы от смещения перейти к конкретной цене.<br/> Пример<br/> 103 — 5(а)<br/> 102 — 2(а)<br/> 101 — спред<br/> 100 — 3(б)<br/> 99 — 15(б)<br/> <br/> Pcw = 100 +( (103-100)*5 + (102-100)*2 + (100-100)*3 +(99-100)*15 ) / (5+2+3+15) = 100 + 4/25 = 100,16 — центр масс стакана. <br/> <br/> … хотя, да, это не совсем ответ на изначальный вопрос. =)"