Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Интрадей, если есть возможность нужен полный ордерлог с микросекундными (ну или хотя бы миллисекундными) штампами, плюс нужно знать свою задержку. Эмулировать так: выводишь заявку и смотришь, проходили ли сделки по этой цене в течении «жизни» заявки (естественно при выводе учитываешь свою задержку на выставление и удаление) или были ли ордеры на эту цену (или лучше), если нет то — нет, если были то значит твоя заявка бы исполнилась. Но это пол дела, проблемы приспособляемости рынка это не снимает."