Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Интрадей, не претендую на знатока, но я тут видел запись про трейдера, называлась она как то так «как я заработал 500к долларов...». Вот он как раз пишет там, что очень важно в HFT страте принимать во внимание как в бектесте эмулировать вход в позицию, то есть знать исполнится твоя заявка по интересной тебе цене или нет. Я бы наверное назвал это 99% процентов проблем в HFT стратах. Бектест без учёта этого — не подходит для теста hft страты. Просто смотреть текущий спред и надеяться на то что лимитная заявка по противоположному концу спреда исполнится с 99% вероятностью