Список проголосовавших за комментарий "bozon, я думаю в этом направлении<br/> <br/> Но пока еще не созрел — не хватает времени и, отчасти, знаний<br/> Дело в том, что работающие в плюс индикаторы указанного вида убедительно показывают, что, если рассматривать рыночные цены как случайный процесс, то он не является ни мартингальным, ни даже марковским.<br/> <br/> Соответственно, весь аппарат стохастических дифуров надо выкидывать в топку. Можно сформулировать опционную задачу на языке стохастических интегралов, но с ними (мне) непросто манипулировать. Опять же, простые выкладки показывают, что стохастическое интегрирование по Ито может не работать, лучше использовать интегралы Стратоновича, а с ними все тоже очень непросто.<br/> <br/> С уважением"