Список проголосовавших за комментарий "френк, т.е. вы про эту формулу FV = P * (1 + r) *T/365), где<br/> <br/> FV – стоимость фьючерсного контракта с датой поставки через T дней,<br/> P – текущая рыночная цена базового актива (спот-цена)<br/> r – процентная ставка, учитывающая безрисковую ставку в соответствующей валюте, а также доходы и расходы продавца в связи с более поздними расчетами по сделке. <br/> <br/> Стало понятнее, но не понимаю почему в той же платине расхождение 5% от спота, а тут 12%, если зависит все от доходности по коротким ОФЗ, должно же быть примерно одинаковое расхождение, а не в 2,5 раза выше."