Список проголосовавших за комментарий "Swan, ну. В итоге у нас трейд — открылись по A, закрылись по 0 (при условии неограниченности времени удержания позиции), профит равен A, но чтобы посчитать эффективность, нужно умножить на вероятность нарваться на такую сделку p(A) <br/> в модели в которой мы в любой точке X выбираем, что нам выгоднее — ждать роста X чтобы войти в более прибыльную сделку по Х+d или войти сейчас по X — в такой модели имеет смысл оперировать функцией пропорциональной X*p(X), которая имеет экстремумы на пути к краю диапазона"