Список проголосовавших за комментарий "Всемирнов Алексей (Lemmy), ммм… это-то я понял… я немного о другом…<br/> <br/> Пусть есть распределение цены p(x), которое считаем гаусовым с параметрами Mean=0, Sigma=S. Цена отклонилась на A и тут мы открыли позицию (купили или продали). Тогда результат открытой позиции будет иметь распределение также гаусово с параметрами Mean=A, Sigma=S. А поскольку сигма у всех позиций будет одинакова то среднее позиций растёт линейно с ростом отклонения X.<br/> <br/> (правда тут я не считал, что мы закроем позицию в точке равновесия)"