Список проголосовавших за комментарий "<a class="trader_other" href="/profile/at6/">at6</a>,<br/> <br/> 1) Да, вот эту <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fatomtosov%2Fpqr&s=231728695">github.com/atomtosov/pqr</a> + pandas и numpy для обработки<br/> <br/> 2) Mean return – это среднее арифметическое. CAGR тоже есть в базовых метриках. Пример отличия от арифметической на лучших параметрах vw-моментума:<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2022/images/05/65/44/2022/04/11/40625b.png"><img src="/uploads/2022/images/05/65/44/2022/04/11/adaba3.webp"/></a><br/> 3) Пока такого функционала нет :(<br/> <br/> 4) Да, САРМ. В качестве рыночной доходности — доходность равновзвешенного портфеля. Таблица для уже упомянутого портфеля с бетой и корреляцией к бенчмарку (рынку)<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2022/images/05/65/44/2022/04/11/f6d4f7.png"><img src="/uploads/2022/images/05/65/44/2022/04/11/02919c.webp"/></a><br/> <br/> <br/> <br/> 5) Спасибо, интересно."