Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Овчинников, это чистый out of sample. График эквити именно тот, который был с весами на то время. Так устроены портфели на комоне: если в них изменить веса стратегий, то индекс с новыми весами будет считаться со следующего дня, а история не изменится.<br/> <br/> Так что не имеет значения, где сегодня те стратегии, что я исключил раньше. Когда они были в индексе, они были действующими и их результат с соответствующими весами отражен в эквити на то время.<br/> <br/> Все, чего там нет — это комиссии комона и проскальзываний, потому что портфель считается по эквити авторов. И если проскальзывание я оценить не могу, то комиссия считается легко через взвешивание комиссий отдельных стратегий: для этого портфеля она 4,5% годовых от СЧА.<br/> <br/> Кстати, все изменения в портфеле отражены в описани."