Список проголосовавших за комментарий "bozon,… если принять ГО фьючерса за константу, покупать опционы больше чем на половину счёта нельзя — врменной распад может вынести на magin call. Но если делать периодический дельта-хедж позиции, поддерживая направленную дельту на определённом уровне, временной распад будет отработан. <br/> Кроме этого следует учитывать валютную составляющую фьючерса, номинированного в $."