Список проголосовавших за комментарий "Ra_Ivanych, <br/> добрый день<br/> я правильно понял что основной способ хеджирования (даже не хеджирования — а катапультирования)- это закрытие позиции по принципу цитата: «закрывать в случае неблагоприятного движения опасную «ногу» стрэддла фьючерсом, когда цена пересекает величину (стоимость) продажи стрэддла плюс 50%»?<br/> Просто у меня вопрос — продажа связок — это прерасно. И если рынок останется в пределах +10000/15000 пунктов — все ок. <br/> Но за счет наращивания плеча при продаже связок, размер движения рынка, который будет для вас неблагоприятным, уменьшается, тем самым уменьшая люфт и время для принятия решений. Поэтому интересно как вы спасаетесь при движении рынка на 20000 пунктов? Например в августе и октябре 2011 г как показала ваша система? Вы ее тестировали на этом периоде?<br/> Заранее спасибо за ответы."