Список проголосовавших за комментарий "Парадокс, но очень важный факт. Если Вы тестируете стратегию, то при большом числе параметров системы с высокой вероятностью выберете те, которые на участках случайного блуждания в ценах, чаще совершенно случайно выигрывали, но этот результат не будет повторяться в будущем, так как вероятность относительно высокого выигрыша и относительно высокого проигрыша на СБ одинаковы. Это надо учитывать при критериях отбора параметров.<br/> <br/> В остальном к данному факту надо относится, как к данности и не более того. Это строгий математический результат для модели случайного блуждания. Оспаривать его бесполезно, его надо учитывать."