Список проголосовавших за комментарий "<a class="trader_other" href="/profile/ilyaalex/">love_to_trade</a>,<br/> <br/> 1) Из-за блокировки Bloomberg\Refinitiv у меня пока нет возможности обновить дневные данные до свежих дат. Периоды других крупных спадов (1998, 2008, 2014) также показывают сравнительно слабую связь между общим рынком и неликвидами. В основной текст их не включал, т.к. количество бумаг в выборке тогда было незначительным<br/> <br/> 2) «Можно это пояснить? У Вас на графике лучшая динамика вообще у Losers, разве нет? Зачем тогда рассматривать другие портфели? » Эти портфели-децили нужны для того чтобы отрезать точно нерабочие варианты. Если в 6 из 10 портфелей нет альфы даже без учета комиссий/проскальзывания, то ее точно не будет там и после. Оставшиеся можно копать дальше. Кто-то отсеется на следующих этапах<br/> <br/> 3) Да, время удержания 1 день, но большинство бумаг попадает в портфель больше 1 периода подряд, т.е. оборот там будет не 100%, но все равно высокий"