Список проголосовавших за комментарий " <blockquote>Системно покупаем 10% акций с наибольшей (winners) и наименьшей (losers) динамикой цены к периоду t-5 с удержанием в 1 период из нашего юниверса неликвидов. Остальные (neutral) варианты представляют собой промежуточные 10% портфели от наименьшего к наибольшему. Бенчмарк – все тот же равновзвешенный индекс неликвидов.</blockquote>Можно это пояснить? У Вас на графике лучшая динамика вообще у Losers, разве нет? Зачем тогда рассматривать другие портфели? "