Список проголосовавших за комментарий "optiontraders, <br/> Я считаю, что не стоит заменять изменение профиля позиции от изменения волатильности изменением по времени. <br/> Каждый грек тэта и вега показывают свое и движется по своему, и путать их не надо.<br/> А изменение профиля позиции в реальном рынке отличается от теоретической в терминале, потому что теоретическая показывает изменение профиля от изменения IV одинаково для каждого страйка, для данного положения БА, в данный день. Но в реальном рынке, при движении БА меняется и общая волатильность, и движется и искривляется улыбка волатильности, и время проходит. <br/> К тому же не совсем корректно говорить об уменьшении общей волы при росте рынка, так как общая вола считается по страйку на деньгах, который из-за улыбки имел меньшую волу изначально. Вот и получается, что при росте рынка IV старого центрального страйка может и не упасть, а даже вырасти, хотя вола рынка (нового АТМ) окажется ниже. <br/> И тут еще вмешивается для спрэдов (один страйк куплен, другой продан) разница в IV этих страйков, которая тоже меняется при движении улыбкию Хотя общая вега спрэда может быть близка к 0, но эта разница меняется в абсолютных единицах веги для каждого страйка. Что может меняться больше чем влияние изменения БА, особенно для дельта-нейтральных стратегий типа бабочки и пропорц.спрэда."