Список проголосовавших за комментарий "<p>tuirnks, тета никуда не течет) Вы где учились опционам?) Если по математическим книжкам и/или слушая математиков — вам нужно переосмыслить знания. Почитать нормативы Биржи. Почитать практиков рынка опционов.</p><p><br/> Еще раз, тезисно:</p><p> </p><p>1. Есть цена опциона. Он устанавливается реальным спросом и предложением. И фиксируется биржей. Это реальность.</p><p> </p><p>2.А есть математические способы ОПИСАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ цены опциона от разных факторов. Они называются греки. Греки абстрактны и существуют только для интерпретации реальности. Вы можете их учитывать, а можете нет — реальные ЦЕНЫ от этого не изменятся.</p><p> </p><p>3.Тета — это теоретическая интерпретация зависимости цены опциона от времени. Ее никто не начисляет.Это не проценты.Не купоны.И даже не цена опциона. Это способ ИНТЕРПРЕТАЦИИ изменения цены опциона. Математически в ТЕОРИИ предполагается, что если другие факторы будут неизменны, то с течением времени опционы должны распадаться во времени (скорость этого ГИПОТЕТИЧЕСКОГО распада и назвали тетой).Но на практике почти никогда не бывает, чтоб другие факторы оставались неизменными, поэтому тету глазом на рынке вы практически никогда не увидите. </p><p> </p><p>4.После окончания каникул рынок установит РЕАЛЬНУЮ ЦЕНУ опционов через спрос/предложение. Потом по формулам от цены опционов будут МАТЕМАТИЧЕСКИ рассчитаны греки, в том числе тета (она будет учитывать время оставшееся до даты экспирации).</p><p> </p><p>5.Вы должны понять главное. Все греки ВТОРИЧНЫ и в реальности не существуют.Они придуманы математиками для анализа зависимости изменения цен опционов. Первична только цена опциона и зарабатываете вы именно на изменении цен.А не на греках и прочих абстракциях.</p>"