Список проголосовавших за комментарий "bozon, спс, знаком<br/> Тут, имхо, приемлема та же последовательность рассуждений:<br/> 1. зачем нам HV? т.е. по сути с чем мы ее потом будем сравнивать?<br/> 2. первое определит метод — «как считать?»<br/> 3. и первое и второе определить «как вычисять?» — сколько раз, по каким наборам и т.д.<br/> <br/> Пояснение(имхо):<br/> 2. Важнее метода расчета (по Close, GARH и т.д.) устоявшиеся/проверенные коэф. при сравнении результата по тому методу с тем ради чего считаем<br/> 3. А уже в устоявшемся методе важно понимать как вычислить «полную картинку» без потерь и случ. всплесков. Например, если Вы считатся по дневкам, то явно теряете внутридневные особенности волатильности, которые могут оказаться важными, если поза корректируется хотя бы раз в день и/или Ваша ТС ловит внутредневные всплески.<br/> <br/> К сожалению, все известные мне методы однотаймфреймовы — плосские, поэтому в ЖЖ не стал заморачиваться на их рассмотрение…<br/> … и придумал свою оценку, но это уже др. сказка )))"