Список проголосовавших за комментарий "unforgiven, имел ввиду более приземленное применение.<br/> В моем понимании, основных задач всего две:<br/> — вычисление «справедливой» цены для «арбитража» между ней и факт. котировками и<br/> — оценка рисков позы с учетом возможных изменений улыбки<br/> <br/> О первой, имхо, стоит задумываться, если Вы позиционируете себя ближе к маркет мейкеру, т.е. у Вас для этого есть необходимые ресурсы<br/> Ну а вторая для осталных простых смертных.<br/> <br/> Возможно, есть и др. задачи. Вот их то и хотелось бы обсудить, и уже в их рамках оценивать применимость (и вообще необходлимость) методов прогнозирования улыбок.<br/> Если Ваш подход к выбору методов основан на др. логической цепочке, то поясните его пжл."